Они пишут нескольких разных вариантах. Или заранее, а потом на видео играют параллельно, но сверху накладывают звук ранее записанного. Или играют в звуковуху. Или играют через проц. Или через выход в комбаре, который втыкается, опять же, в звуковуху)